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廣發證券規模因子表現強勢500組合獲穩健

2019-12-04

广发证券:规模因子表现强势 500组合获稳健超额收益 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

最新市场动态过去一周市场前期延续之前态势,在低位持续震荡,周四起受英国脱欧等因素影响,沪深股指出现小幅下跌,但比照全球市场反应,A股市场仍跌幅较小总的来看,本周市场交易略有放大,而“中小创”积累的泡沫仍在,市场总体上涨空间仍然受到制约

本月风格表现单风格因子角度来看,回顾六月至今风格收益情况在基准指数中证800下跌超过2%情况下,各风格因子均能带来正向收益

其中,规模类因子及一个月成交金额因子表现最为突出,而换手率和估值类因子则相对较弱

行业风格点评近期来看,休闲服务行业在各类因子指标均有上佳表现;长期来看,08年至今银行股在估值和成长因子大幅优于全市场水平

沪深 00组合策略跟踪全样本来看(2007年 月起),策略获得16.7 %的超额年化收益,胜率为66.9%,累积最大回撤为-16.1%;2016年6月以来获得0.7%的超额收益,最大回撤为-0.5%

中证500组合策略跟踪全样本来看(2007年 月起),策略获得18.28%的超额年化收益,胜率为79.1%,累积最大回撤为-4.8%;2016年6月以来获得1.9%的超额收益,最大回撤为-0.6%

中证800组合策略跟踪全样本来看(2007年 月起),策略获得19.89%的超额年化收益,胜率为77. %,累积最大回撤为-7.1%;2016年6月以来获得0.6%的超额收益,最大回撤为-0.4%

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